<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[为什么“非结构化数据”是量化交易的下一个金矿？]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">在量化交易的红海中，绝大多数模型都在围绕结构化的价格数据（K 线、成交量）进行内卷。真正的超额收益（Alpha）隐藏在视觉信息与舆论情绪之间，即“非结构化数据”。OpenClaw 的核心价值不在于速度，而在于多模态的“感知力”。想象一下，当一个社交媒体博主开始展示某个产品的实时爆火现场时，你的 Agent 能够瞬间识别画面中的品牌 Logo 并关联交易指令，这一“感知差”的时间维度，便是你击败传统 API 依赖型模型的关键。在这里，技术不再是枯燥的算法调试，而是对市场情绪脉动的精准捕捉。</p>
]]></description><link>https://claws.org.cn/topic/44/为什么-非结构化数据-是量化交易的下一个金矿</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 09:13:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://claws.org.cn/topic/44.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:04:15 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>